|
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Atuária | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-08396 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Obrigatória | IME - Ciências Atuariais (versão 1) IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
OBJETIVO(S):
Capacitar os alunos em tópicos atuais da profissão atuarial, explorando artigos e modelos complexos de mensuração e gestão de riscos.
EMENTA:
Desafios e temas contemporâneos em atuária. Mensuração de obrigações de forma consistente com mercado - market consistent valuation. Margem de risco. Gestão corporativa de riscos. ERM. Modelagem de Riscos. Auditoria e Perícia atuariais.
| PRÉ-REQUISITO 1: IME05-08393 Práticas Atuariais em Seguros |
| PRÉ-REQUISITO 2: IME05-08394 Práticas Atuariais em Previdência |
BIBLIOGRAFIA: - Melo, E.F.L. e Neves, C.R. 2014. Solvência no mercado de Seguros e Previdência: uma coletânea de estudos. Funenseg.
- Moller, T. e Steffensen, M. Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance. Cambridge. 2007.
- Teugels, J., Bjorn, S. Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley.
- Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. Actuarial Theory for Dependent Risks. John Wiley, 2005.
- Sandström, A. Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers. CRC Press, 2011.
- Wüthrich, M., Bühlmann, H., Furrer, H. Market Consistent Actuarial Valuation. Springer, 2007.