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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ANALISE ECONOMICA | ||
| DISCIPLINA: Teoria das Decisões Financeiras II | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: FCE01-06941 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Eletiva Definida | FCE - Ciências Econômicas (versão 2) FCE - Ciências Econômicas (versão 3) FCE - Ciências Econômicas (versão 4) FCE - Ciências Econômicas (versão 5) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
OBJETIVO(S):
Apresentar aos alunos instrumentos que permitam conhecer e atuar nos mercados financeiros de carteiras e de derivativos.
EMENTA:
I. TEORIA DE PORTFOLIO
i. Análise de carteira - Princípios e Fundamentos
ii. Carteira com títulos de renda variável e de renda fixa.
iii. Critérios de avaliação
II. TEORIA DAS OPÇÕES
i. Modelo de Black Scholes e desdobramentos.
ii. Volatibilidade - modelos
iii. Introdução às opções exóticas.
III. ANÁLISE DE RISCOS
i. Classificação
ii. Mensuração
iii. Dificuldades.
BIBLIOGRAFIA: HULL, John - Introdução aos Mercados Futuros e de Opção - Ed. BM & F
SILVA NETO, Lauro de Araújo - Derivativos - Definições Emprego e Risco - Ed. Atlas
Elton/ gruber - Moderm Portfolio Theory and INvestiment Analysis - Ed. Wiley