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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Finanças e Marketing IV | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-14160 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Eletiva Restrita | IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| Eletiva Definida | IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
EMENTA:
A ideia do método de Bootstrap. Por que usar a reamostragem. Primeiros passos Bootstrap. O Jackknife. Distribuição de Boostrap e erros padrões. Intervalos de confiança de Bootstrap. Teste de significância usando permutação.
OBJETIVO(S):
Ao final do período o aluno deverá ser capaz de: utilizar técnicas de reamostragem e testes de permutação.
| TRAVA |
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| 100 créditos (Ciências Atuariais - versão 2) |
BIBLIOGRAFIA: - BRADLEY EFRON, ROBERT TIBSHIRANI, ROBERT J. [1993]. An Introduction to The Bootstrap. Chapman Hall.
- DAVISON, A. C. e HINKLEY, D. V. [1997]. Bootstrap Methods and Their Application.
- PESARIN, F. e SALMASO, L. [2010]. Permutation Tests for Complex Data. Wiley.