UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
 

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA
DISCIPLINA: Práticas Atuariais em Resseguro
CARGA HORÁRIA: 60 CRÉDITOS: 4 CÓDIGO: IME05-14152
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
Eletiva RestritaIME - Ciências Atuariais (versão 2)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica4460
TOTAL 4 4 60

OBJETIVO(S):

Capacitar os alunos em modernas técnicas atuariais em usadas em mercado de resseguro e modelagem de riscos, como teoria dos valores extremos e cópulas.
EMENTA:

Contratos, precificação, contabilidade de resseguro. Teoria de Valores Extremos: distribuições de máximo e de excedentes. Aplicações. Teoria de cópulas: elípticas, arquimedianas, etc. Aplicações.


BIBLIOGRAFIA:

- Introdução à Análise de Eventos Extremos. Mendes, B.
-Copula Methods in Finance. Cherubini et al.