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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Práticas Atuariais em Previdência | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-14151 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Obrigatória | IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
OBJETIVO(S):
Capacitar os alunos nas modernas técnicas e práticas relacionadas ao mercado de previdência.
EMENTA:
Planos de previdência: pecúlios, pensões, rendas por invalidez e rendas por sobrevivência. Estrutura a termo de longevidade, modelos de tábua de mortalidade/sobrevivência, modelos de evolução temporal da sobrevivência. Estrutura a termo de taxa de juros. Equação de Thiele e suas variações.
BIBLIOGRAFIA: - Melo, E.F.L. e Neves, C.R. 2014. Solvência no mercado de Seguros e Previdência: uma coletânea de estudos. Funenseg.
-ACTUARIAL MATHEMATICS. Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbitt. 2nd Edition.
-SOCIETY OF ACTUARIES´ TEXTBOOK ON LIFE CONTINGENCIES. Chester Wallace Jordan Jr. 2nd Edition. Published by the Society of Actuaries
-LIFE INSURANCE MATHEMATICS. Hans U. Gerber. 3rd Edition.
-OPERACIONES DE SEGUROS CLÁSICAS Y MODERNAS. Julio G. Villalón. Ediciones Pirámide.