UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
 

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA
DISCIPLINA: Gestão de Carteiras
CARGA HORÁRIA: 60 CRÉDITOS: 4 CÓDIGO: IME05-14145
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
ObrigatóriaIME - Ciências Atuariais (versão 2)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica4460
TOTAL 4 4 60
OBJETIVO(S):

Capacitar os alunos a entender os conceitos de risco e retorno de um investimento e de uma carteira. Identificar quais carteiras devem ser escolhidas pelos investidores com mais ou com menos aversão ao risco. Apresentar os modelos utilizados para mensurar a estrutura de correlação dos retornos dos ativos. Descrever os produtos de renda fixa e os derivativos utilizados pelo mercado financeiro.
EMENTA:

Gestão, administração, gestão e valoração de projetos. Renda Variável: risco, retorno, carteiras, Markowitz, fronteira eficiente. Modelos de único fator, modelos de múltiplos fatores, CAPM, APT. Renda Fixa: taxa de juros à vista, a termo, interpolação, ETTJ, títulos públicos federais, cupom de índices, duration, convexidade. Instrumentos derivativos: contratos a termo, futuros, opções, swaps. Estratégias de opções. Arbitragem com swaps e títulos públicos, ações e opções (put-call parity).

BIBLIOGRAFIA:

-Mercado Financeiro. Assaf-Neto. Ed. Atlas.
-Mercado de Derivativos no Brasil. Bessada, Barbedo e Araujo, 2005.
-Options, Futures and Other Derivatives. Hull, J.