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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Derivativos | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-14140 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Obrigatória | IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
OBJETIVO(S):
Capacitar os alunos em modelos de precificação de derivativos e cálculo estocástico.
EMENTA:
Precificação de derivativos por arbitragem. Processos discretos e contínuos. Movimento Browniano. Equações diferenciais estocásticas. Martingais. Precificação de títulos. Modelos para taxa de juros. Cálculo de Itô. Modelo Black-Scholes. Modelos Vasicek, CIR, HJM.
BIBLIOGRAFIA: --Mercado de Derivativos no Brasil. Bessada, Barbedo e Araujo, 2005.
-Financial Calculus: an introduction to derivative pricing. Baxter, M e Rennie, A. 2003. Ed. Cambridge.
-Options, Futures and Other Derivatives. Hull, J.
-Lin, X.S. Finance Models: Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance. John Wiley & Sons 2006.