UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
 

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DISCIPLINA: Administração de Carteiras de Investimento
CARGA HORÁRIA: 45 CRÉDITOS: 3 CÓDIGO: FAF03-10571
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
Eletiva DefinidaFAF - Administração (versão 2)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica3345
TOTAL 3 3 45

OBJETIVO(S):

Fornecer os elementos analíticos necessários à avaliação de risco dos investimentos e para a eliminação de todos os componentes destes riscos, passíveis de diversificação.
EMENTA:

Modelos econômicos aplicados à administração de carteiras: Oferta x Demanda; Caracterização da oferta: alternativas de investimento oferecidas pelos mercados financeiros;Eficiência de mercado: informacional, alocacional e operacional. Caracterização das alternativas: risco, retorno, diversificabilidade e liquidez. Testes de eficiência de mercado; Conceitos de informações relevantes e fixação do horizonte temporal para os investimentos; Comportamento do investidor: racionalidade e aversão ao risco. Escolha sob condições de incerteza; Utilidade-renda e curvas de indiferença. A determinação da fronteira eficiente: o modelo de Markowitz ; Modelo de Tobin-Markowitz: demanda por moeda enquanto comportamento frente ao risco; Generalização do modelo de Markowitz para incluir, vendas curtas e disponibilidade de crédito. O modelo de seleção de carteiras de Índice Único: modelo baseado no CAPM. O modelo de Índice Único com vendas curtas como fonte e como uso de fundos;Avaliação de performance das carteiras. Estratégias defensivas e giro de posições; Modelo de múltiplos índices - APT.


BIBLIOGRAFIA:

Não Informada